Βέλτιστα χαρτοφυλάκια και διαχείριση κινδύνου
| dc.contributor.advisor | Αγγελίδης, Τιμόθεος | |
| dc.contributor.author | Φαμελίτη, Σταυρούλα | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-13T07:23:14Z | |
| dc.date.available | 2013-11-13T07:23:14Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/852 | |
| dc.description | Μ.Δ.Ε. 52 | el |
| dc.description.abstract | Οι επενδυτές τοποθετούν τα χρήματά τους σε χαρτοφυλάκια αποτελούμενα από ένα ή περισσότερα περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο, κανένα χαρτοφυλάκιο δεν αποφέρει την ίδια απόδοση, ενώ και ο κίνδυνός του είναι διαφορετικός. Προκειμένου, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της κατανομής μεταξύ των χρεογράφων, χρησιμοποιούμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για την κατασκευή των βέλτιστων χαρτοφυλακίων, την παλαιότερη Mean-Variance και την πιο πρόσφατη Mean-VaR. Συνεπώς, στόχος μας είναι να βρεθούν τα χαρτοφυλάκια που αυξάνουν τον πλούτο του επενδυτή, ενώ ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει είναι ο ελάχιστος. Χρησιμοποιώντας, την προσέγγιση Mean-VaR αναλύονται αρκετά υποδείγματα υπολογισμού της μεταβλητότητας εξετάζοντας και την προβλεπτική τους ικανότητα, ενώ η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου μεγιστοποιείται. Σε αυτή την διπλωματική εργασία, οι δύο προσεγγίσεις αφορούν στην επιλογή έξι βέλτιστων χαρτοφυλακίων, εκ των οποίων τα τέσσερα αφορούν σε επίπεδο χώρας και τα άλλα δύο είναι συνδυαστικά των χωρών. Τέλος, προκειμένου να οδηγηθούμε στην βέλτιστη μεθοδολογία πραγματοποιείται η αξιολόγηση των χαρτοφυλακίων. Όπως, αποδεικνύεται και οι δύο προσεγγίσεις μας οδηγούν σε εξίσου καλά αποτελέσματα. | el |
| dc.format.extent | 139 σελ. | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Επενδύσεις | el |
| dc.subject | Διαχείριση κινδύνου | el |
| dc.title | Βέλτιστα χαρτοφυλάκια και διαχείριση κινδύνου | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
| dc.contributor.committee | Θωμάκος, Δημήτριος | |
| dc.contributor.committee | Κοτταρίδη, Κωνσταντίνα | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας | el |
| dc.contributor.master | Οικονομική Ανάλυση | el |
| dc.subject.keyword | Χαρτοφυλάκια | el |
| dc.subject.keyword | Επενδυτές | el |
| dc.subject.keyword | Μετοχές | el |
| dc.subject.keyword | Χρεόγραφα | el |
| dc.description.abstracttranslated | Investors put into their money on portfolios combined from one or more assets. However, there are no portfolios that can yield at the same rate of return, while the risk is different. As a result, in order to confront with this problem and construct our portfolios, we use, at first, the classic Mean-Variance methodology, and then, the recent Mean-VaR methodology. So, our main object is to find out these optimal portfolios that maximize the investor’s wealth while the risk is minimized. In the meanwhile, using the Mean-VaR methodology, we analyze several volatility models by examining their ability to forecast it, while the portfolio’s expected return is maximized. In this thesis, the two methodologies are used in order to construct six portfolios, where four of them are related to four countries and the rest are a combination of these assets. Finally, in order to choose between the classic Mean-Variance and Mean-VaR approach, a back-testing procedure is implemented. The results indicate that both methodologies were profitable for the examined period. | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα