Έλεγχος ισχύος υποδειγμάτων APT, CAMP και ARMA σε τραπεζικές μετοχές και εκτίμηση βέλτιστου υποδείγματος
Subject
Επενδύσεις -- ΑξιολόγησηKeywords
Μετοχές ; Τραπεζικός κλάδος ; Χρηματιστήριο Αθηνών ; Υποδείγματα ; APT ; CAMP ; ARMAAbstract
Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε την μελέτη τριών υποδειγμάτων, με
σκοπό τον έλεγχο ισχύος και την εκτίμηση της πρόβλεπτικής τους ικανότητας στις
μετοχές του τραπεζικού κλάδου του χρηματιστηρίου Αθηνών. Η έρευνα αντλεί
δεδομένα από τα ιστορικά στοιχεία των μετοχών του χρηματιστηρίου Αθηνών σε
μηνιαία βάση και συγκεκριμένα από τον Mάρτιο του 2008 έως τον Οκτώβριο 2012.
Το πρώτο υπόδειγμα, το APT, στηρίζεται στα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας και
της επιχείρησης, αλλά και στις αποδόσεις του γενικού δείκτη του χρηματιστηρίου
Αθηνών, το δεύτερο υπόδειγμα, το CAPM στηρίζεται αποκλειστικά στις αποδόσεις
του γενικού δείκτη του χρηματιστηρίου Αθηνών και το συντελεστή β και το τρίτο το
ARMA στηρίζεται στις προηγούμενες αποδόσεις των μετοχών και ανήκει στα
υποδείγματα τεχνικής ανάλυσης. Αρχικά παρουσιάζουμε το θεωρητικό υπόβαθρο που
διέπει τα τρία υποδείγματα, ακολούθως ενεργούμε τους δέοντες διαγνωστικούς
ελέγχους και τέλος, επιχειρούμε πρόβλεψη εκτός δείγματος μέσω των τριών
υποδειγμάτων με σκοπό την εκτίμηση του βέλτιστου εξ αυτών.
Number of pages
188 σελ.Faculty
Σχολή Επιστημών Διοίκησης και ΟικονομίαςAcademic Department
Τμήμα Οικονομικών ΕπιστημώνPost-graduate program
Οικονομική ΑνάλυσηLanguage
GreekDescription
Μ.Δ.Ε. 13Collections
The following license files are associated with this item: